Priklausomybė nuo laiko yra daugelio laiko eilučių duomenų charakteristika, rodanti, kad praeitis daro įtaką ateičiai.
Kitaip tariant, šiais metais surinkto kintamojo vertė labai priklausys nuo praėjusių metų minėto kintamojo duomenų vertės. Priklausomybė nuo laiko yra savybė, į kurią reikia atsižvelgti atliekant ekonometrinius tyrimus. Kai kuriais atvejais galite pagerinti įvertinimus. Tačiau, jei jis analizuojamas neteisingai, tai gali sukelti didelių vertinimo klaidų.
Žinoma, priklausomybė nuo laiko nevienodai veikia visų laiko eilučių duomenis. Yra keturi pagrindiniai laiko eilučių tipai. Šie keturi pagrindiniai tipai apibendrinti šioje lentelėje:
Tipas, kurį jie paprastai veikia, yra 2 ir 4 tipai. Tai yra, kai vidurkis didėja arba mažėja (nėra pastovus). Kitaip tariant, kai kintamasis yra didėjimo arba mažėjimo tendencijos. Tačiau priklausomybė nuo laiko taip pat gali paveikti 3 tipą. Labai retai tai paveiks 4 tipą.
Motyvavimas yra aiškus. 4 tipo nekeičia priklausomybė nuo laiko, nes, nepaisant bėgančio laiko, serija suksis tik per kelias ribas. Tai, kas vyko praeityje, nenaudoja ateities.
Priklausomybės nuo laiko pavyzdžiai
Priklausomybė nuo laiko apibrėžia faktą, kad šiuo metu renkami duomenys priklauso nuo praeities evoliucijos. Pavyzdžiui, dabartinė bendrojo vidaus produkto (BVP) vertė, be kita ko, priklauso nuo praeities vertės. Jei pernai jo vertė buvo 100 milijonų, tai daugiausia šiais metais svyruos tarp 90 ir 110. Ir mes kalbėtume apie labai didelę variacijų diapazoną. Bet kokiu atveju vertė nebus nuo 100 iki 10 milijonų. Šioje diagramoje parodyta šalies BVP raida per 40 metų.
Kitas labai paprastas pavyzdys galėtų būti viešai prekiaujamos bendrovės akcijos. Jei vakar kiekvienos akcijos vertė buvo 5 eurai, įprasta, kad šiandien jos kaina yra nuo 4,5 euro iki 5,5 euro. Mes kartojame, kad kalbame apie labai platų diapazoną. Kas būtų labai retai, tai yra nuo 5 iki 10 eurų per dieną arba nuo 5 eurų iki 1 euro. Tai yra, mažai tikėtina. Šioje diagramoje parodoma akcijų raida per 5 metus.
Apibendrindami galime pasakyti, kad daugelis ekonominių kintamųjų laiko eilučių duomenų pateikia priklausomybę nuo laiko. Tai, kad jie pateikia priklausomybę nuo laiko, nėra nei bloga, nei gera, tiesiog skiriasi. Taigi šį skirtumą reikia spręsti taikant atitinkamas technikas.