Nestacionarus stochastinis procesas
Nestacionarus stochastinis procesas yra tas, kurio tikimybių pasiskirstymas kinta nuolat.
Jei skaičių eilutė elgiasi visiškai chaotiškai, galėtume sakyti, kad ji yra atsitiktinė, o ne stacionari. Nestacionaraus stochastinio proceso pavyzdys būtų EURUSD valiutų poros kaina.
Kaip matome ankstesniame paveikslėlyje, laikui bėgant kinta ir dispersija, ir vidurkis. Negalime numatyti, ar EURUSD kils, ar didės. Keletą metų jis krypsta į viršų, o kitus metus - žemyn. Turėdami informaciją diagramoje, nieko negalime aiškiai pasakyti.
Ar galima numatyti nestacionarius stochastinius procesus?
Tai, kad procesas yra stochastiškas, o ne stacionarus, dar nereiškia, kad jis yra visiškai chaotiškas. Chaosas yra žodis, kuris naudojamas jam paaiškinti paprasčiau ir suprantamiau. Iš tikrųjų EURUSD valiutų pora yra finansinis turtas, parodantis, kiek dolerių galime iškeisti į vieną eurą tam tikru laiko momentu. Taigi ši vertė priklauso nuo kelių kintamųjų. Keletas kintamųjų, paaiškinančių EURUSD judėjimą, pavyzdžiai yra palūkanų normos, obligacijų pirkimas ar tarptautinė prekyba, kurioje keičiami eurai ir doleriai.
Be pastarųjų, nestacionarūs stochastiniai procesai gali būti paversti stacionariais stochastiniais procesais, transformuojant serijas. Paprasčiausias pavyzdys yra vidutinis stacionarus stochastinis procesas. Jei tendencijų komponentas pašalinamas matematinėmis formulėmis, galėtume jį paversti stacionariu stochastiniu procesu.
