Laiko eilutes pagal jų statistines charakteristikas galima suskirstyti į keturis pagrindinius tipus.
Norint atlikti patikimus ekonometrinius modelius, būtina atpažinti, interpretuoti ir mokėti analizuoti didelių laiko eilučių tipus. Mes sakome, kad yra patikima, kai reikia gauti ryšį tarp kintamųjų ir įverčių.
Laiko eilučių klasifikavimas
Laiko eilučių klasifikavimas apibendrintas šioje diagramoje:
Priimti pavadinimai (pastovus vidurkis, nepastovus vidurkis, ribota dispersija, didėjanti dispersija) yra daugiau ar mažiau trivialūs. Tai yra, net jei jie gerai reaguoja į laiko eilučių aprašymą, jie nėra unikalūs. Kadangi kiti autoriai galėjo atskirti stacionarius ir nestacionarius stochastinius procesus. Tada kalbėtume apie kitą klasifikavimo tipą, tačiau galiojantį tokiu pačiu būdu.
Žinoma, didaktiniu požiūriu jį studijuoti visada yra paprasčiau ir intuityviau, nei tirti naudojant tikimybių skirstinius ir Gauso funkcijas. Apibendrinant, svarbiau nei pavadinimai ar etiketė, pridedama prie serijos tipų, yra grafinis ir intuityvus serijos vaizdavimas.
Kiekvieno tipo laiko eilučių charakteristikos
Turėdami aiškią pirmiau pateiktą suvestinės lentelę, mes pabrėšime pagrindines kiekvieno laiko eilutės tipo ypatybes. Tačiau pirmiausia patartina įsisavinti vidurkio ir dispersijos sąvokas:
- Pusė
- Dispersija
Pagrindinių laiko eilučių tipai yra šie:
Pastovus vidurkis ir ribota arba pastovi dispersija
Finansinio turto grąža paprastai yra stacionarūs stochastiniai procesai. Mažiau technine ir paprastesne kalba jie yra procesai, kurių vidutinis vidurkis ir ribotas dispersija. Aukščiau pateiktas grafikas parodo finansinio turto dienos procentinį pokytį be didelio nepastovumo.
Pastovus vidurkis ir didėjanti dispersija
Kai kurių bendrovių akcijos, kurios rodo nepastovumą, žaliavas ar net užsienio valiutų rinką (FOREX), rodo tokį elgesį. Vidurkis yra daugiau ar mažiau pastovus per visą laikotarpį, tačiau jiems būdingi dideli pokyčiai viena ar kita kryptimi.
Nenuolatinis vidurkis ir ribota arba pastovi dispersija
Ankstesnis pavyzdys galėtų būti nedarbo lygio raida per keletą metų trunkančią stiprią ekonomikos recesiją. Dispersija yra pastovi arba ribota, tai yra, ji išlieka labai panašiu lygiu per visą laikotarpį, tačiau vidurkis išlieka augantis. Jei vietoj nedarbo lygio būtume pasirinkę užimtumo lygį, turėtume tas pačias, bet mažėjančias serijas. Serijos charakteristikos būtų visiškai vienodos.
Didėjantis ar mažėjantis vidurkis ir didėjanti dispersija
Geras pavyzdys galėtų būti vargingai besivystanti šalis. Praėjus tam tikram laikui, jo vystymasis pradeda spartėti dėl technologinių ir sociokultūrinių pasiekimų. Taigi tendencija vis ryškesnė. Tai taip pat būdingas elgesys laiko eilutės duomenyse iš finansinio burbulo.
Galiausiai reikėtų pažymėti, kad laiko eilutės vienu metu gali būti dviejų tipų. Tai yra, kai kuriais laikotarpiais tai bus 1 tipas, o kitais - 3 tipas. Įprasta yra tai, kad priklausomai nuo reiškinio jis klasifikuojamas į vieną ar kitą tipą. Tačiau turime nepamiršti, kad kalbant apie ekonominius kintamuosius, niekas nėra tikras.