Testai nepalankiausiomis sąlygomis yra testai, atliekami įmonėms, siekiant įvertinti jų finansinę padėtį ir patikrinti finansų sistemos stabilumą atsižvelgiant į galimus užkrėtimo ar sisteminės rizikos scenarijus.. Streso testas yra ekstremalaus scenarijaus atvejis analizuojant scenarijus.
Norint atlikti šiuos testus, banko ar įmonės turto ir įsipareigojimų komponentai susiduria su skirtingomis situacijomis tiek scenarijuose, kurie derinami su teigiama ekonomikos tendencija, tiek su makroekonomika., kaip ir sudėtingesniuose scenarijuose. Tokio tipo praktika yra modeliavimas, skirtas sutrukdyti ir numatyti bankų panikos momentus ar banko valdymas anglų kalba.
Investicijų pasaulyje jis dažnai naudojamas kaip papildoma VAR analizė, nes atspindi rezultatus, kurie nėra rodomi VAR. Streso testas
Po suteiktos viešosios pagalbos - 4,6 milijardo eurų tarp garantijų, kurias subjektai turi sumokėti už siūlomas garantijas, rekapitalizavimą ir susijungimus - Europos Sąjungos šalys ketina įrodyti investuotojams, kad imamasi priemonių išvengti nepalankių situacijų dėl pablogėjusios verslo apimtis ir nuostolių atsiradimas paskolų portfelyje, taip pat tam tikro turto, ypač nekilnojamojo turto, vertinimo pablogėjimas.
Pirmuosius banko testus nepalankiausiomis sąlygomis nuo 2009 m. Atliko bankų priežiūros institucijų komitetas ir jie atliekami kiekvienais metais, bendradarbiaujant Europos centriniam bankui (ECB) ir Europos Komisijai (EB).
Streso testo skaičiavimo metodas
Kad būtų galima susidoroti su finansinėmis krizėmis, kai įvykdomos tam tikros sąlygos, pvz., Nedarbo lygio padidėjimas, bankų suteiktų kreditų nemokėjimas ir investicijų vertės praradimas, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas pagal šią bendrą skaičiavimo metodiką .
Jie matuojami pagal 1 lygio arba 1 lygio rodiklį.Šis koeficientas įvertina bankų mokumą. Šiuo atveju atliekant bandymus analizuojama, ką kiekvienas bankas turi kapitalui pridėjus rezervus, nepaskirstytą pelną ir nuolatines lengvatines akcijas (arba taupymo bankų atveju dalyvavimo kvotas), kad susidurtų su turtu, suteiktomis paskolomis, akcijomis ir kitomis rizikos investicijomis. Tai yra pinigai, kuriuos jie yra garantavę, arba nuosavi ištekliai, palyginti su pinigais, kuriuos jie įsipareigojo investuoti ne visai saugiai. Paprastai prižiūrėtojai nustatė 1 lygio minimumą 6%. Kuo didesnis šis procentas, tuo didesnis kreditingumas.
Viduje konors Bazelio susitarimai galite pamatyti šiuo atžvilgiu nustatytų gairių raidą, kad ištaisytumėte papildomas problemas, tokias kaip likvidumas, nesilaikymo rizika arba finansinis areštas.
Galimi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijai
Šiems našumo testams apskaičiuoti yra nustatyti šie scenarijai:
- Įprastas scenarijus: Tai yra stabiliausia makroekonominiu lygmeniu. Tiriamos ir derinamos bankų sąskaitos, siekiant sužinoti, ar jos atitinka dabartinę rinkos situaciją.
- Sudėtingas scenarijus: Makroekonominės padėties pablogėjimas, euro kritimas BVP 3%, nuo kurio nebesukuriama tvarių darbo vietų, bankų turtas įvertinamas pagal jų rizikos lygį, pavyzdžiui, paskolos, suteiktos be garantijų, svoris yra 100%, tačiau Vokietijos valstybės, kaip Bundo svoris yra 0%, finansinio turto vertės ir galutinio kapitalo nuostoliai, gaunami apskaitant gautą viešąją pagalbą.
- Šalies skolų krizė: Tai pats sudėtingiausias scenarijus. Juo siekiama nustatyti mokumą tuo atveju, jei šalies skola yra nepaprastai didelė, pavyzdžiui, Graikijoje - 25 proc., Portugalijoje - 15 proc. Arba Ispanijoje - 12 proc.
Tie bankai ar subjektai, kurie neišlaiko testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, turi mechanizmus, kaip išsisukti iš šios padėties, ir jie yra šie:
- Eikite į privatų sektorių ir rinką, kad galėtumėte patys finansuoti.
- ES neatidėliotinas fondas euro apsaugai.
- Dugnas tvarkingas banko restruktūrizavimas (FROB) Ispanijos atveju.
| 1 CET laikas (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | 15 bankų | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| TAI YRA | Finansų ir taupomoji kasa | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| TAI YRA | Jungtiniai kaimo taupymo bankai | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| TAI YRA | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| TAI YRA | Taupomasis bankas ir M.P. iš Saragosos | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| TAI YRA | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| TAI YRA | Liberbankas | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| TAI YRA | NCG bankas | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| TAI YRA | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| TAI YRA | „Santander“ bankas | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| TAI YRA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| TAI YRA | Taupymo ir pensijų bankas Barselonoje | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| TAI YRA | „Banco Popular Español“ | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| TAI YRA | Sabadelio bankas | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| TAI YRA | „Mare Nostrum“ suolas | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| TAI YRA | Bankininkas | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Streso testo pavyzdys
Nuo krizės pradžios iki dabar beveik 4,5% sumažėjus BVP, testų skaidrumo pavyzdys buvo Ispanija.
Skelbdama daugiau nei 95% savo finansų sistemos duomenis, netgi įtraukdama daugiau aspektų nei likusi Europa, pavyzdžiui, į savo bankų nekilnojamojo turto portfelius. 2014 m. Iš 15 išbandytų Ispanijos bankų viename iš bandomųjų etapų buvo sustabdytas tik vienas - „Liberbank“ - kapitalo deficitas siekė 35 milijonus eurų (palyginti mažas, palyginti su puse). Be to, išanalizavus jų turto kokybę, šis rodiklis buvo 1,6, palyginti su ES vidurkiu, kuris buvo 3,5%.
Rūgštingumo testas