Stacionarus stochastinis procesas
Stacionarus stochastinis procesas yra tas, kurio tikimybių pasiskirstymas daugiau ar mažiau nuolat kinta per tam tikrą laikotarpį.
Kitaip tariant, skaičių eilutė gali atrodyti (ir būti) chaotiška, tačiau vertes perimti ribotame diapazone. Pagal šią informaciją galima sukurti modelius, kuriais bandoma numatyti kintamąjį. Kasdieninė finansinio turto grąža yra stacionarių stochastinių procesų pavyzdys. Taigi dienos EURUSD grąžos, tai yra dienos procentų kitimo, forma yra tokia:
Ši diagrama atspindi dienos procentinę EURUSD grąžą nuo 1999 m. Tačiau norėdami geriau suprasti koncepciją, mes pasiūlysime tik paskutines 100 dienų.
Padidinę grafiką, galime aiškiau pamatyti kintamojo elgesį. Per paskutines 100 dienų EURUSD svyravo nuo -1% iki 1%. Mes negalime numatyti, kuri bus konkrečios dienos variacija, tačiau galime intuityviai (bet nepatvirtinti), reikšmių diapazoną, kuriame bus kintamasis.
Ar stacionarūs stochastiniai procesai yra nuspėjami?
Kalbant apie stacionaraus stochastinio proceso nuspėjamumą, neteigiama, kad jis yra 100 procentų nuspėjamas. Tai nurodo galimybę, kad esant tam tikrai tikimybei serija ima reikšmių diapazoną. Pavyzdį pateikia EURUSD dienos grąžos diagrama. Mes negalime numatyti, ar EURUSD kils, ar kris, tačiau gana užtikrintai galime prognozuoti, kad EURUSD grįš nuo -1 iki 1%.
Čia pateikiamas apytikslis stochastinių procesų tipų vaizdas. Tarp jų yra stacionarūs ir nestacionarūs stochastiniai procesai.
