1. Pagrindinis
  2. Žodynas

Svertinis istorinis nepastovumas

Svertinis istorinis nepastovumas yra panašus į svertinį vidurkį, kur mes apibrėžiame sąlygų seriją ir skirtingus susijusius svorius, kuriuos taikysime imties stebėjimams.

Kitaip tariant, pagal tam tikrą kriterijų priskiriame daugiau ar mažiau svorio tam tikriems imties stebėjimams. Tokiu būdu mes suteiksime aktualumą tik stebėjimams, kurie yra svarbūs mūsų tyrimui.

Svertinė istorinio nepastovumo formulė

Viršutinis indeksasi yra kriterijus, kurį mes norime taikyti pagal svertą. Požymist vaizduoja stebėjimą, kurį naudojame.

  • pit yra i kriterijaus svoris stebint t, kur pi1, pi2,…, PiN
  • zt: yra stebėjimo pelningumast.
  • zt: yra stebėjimo pelningumast.
  • z-: yra vidutinė grąžos vertė.

Norėdami pakoreguoti parametrąp Iš tikrųjų tai turėtų būti nuo 0 iki 1. Tačiau tai galima supaprastinti ir naudoti didesnius natūralius skaičius, kaip pavyzdyje. Kai norime pakoreguoti parametrąpį tikrovę daug tiksliau, naudosime ARCH ir GARCH modelius.

Svertinio istorinio nepastovumo pavyzdys

Mes naudojame tą patį citatos pavyzdį„AlpineSki“ atskleista istorinio nepastovumo samprata. Randame dvi svertines sąlygas:

  • Priklausomai nuo orų prognozės: Skirsime daugiau svorio tiems mėnesiams, kurie turi panašiausias aplinkos sąlygas.
  • Laikinas poveikis: Kadangi norime įvertinti būsimą nepastovumą per trumpą ir vidutinės trukmės laikotarpį, priskirsime daugiau svorio artimiausiems ir mažiau svorio tolimesniems stebėjimams.

Taigi, kadangi mes turime du kriterijus: laiko ir laiko efektą, galime apskaičiuoti:

  • Istorinis nepastovumas, įvertintas pagal laiką.
    • Viršutinis indeksas i: oras.
  • Istorinis nepastovumas, įvertintas pagal laiko poveikį.
    • Viršutinis indeksas i: laikinas poveikis.

Laiko svertinis istorinis nepastovumas

Investuotojai yra susirūpinę dėl akcijų nepastovumo kitais metais. Orų prognozės yra stiprios liūtys ir žema temperatūra.

Be grąžų, mes turime temperatūrą. Laiką naudosime kaip kintamąjį, kad priskirtume svorius. Tada, remdamiesi orų prognozėmis, didesnį svorį skirsime šaltiems mėnesiams, o mažiau - šiltesniems mėnesiams.

Priskyrę didesnį svorį šaltų mėnesių grąžai ir mažiau svorio šiltųjų mėnesių grąžai, gauname 4,931% nepastovumą.

Taigi nuo istorinio nepastovumo 6,98% pereita prie laiko įvertinto istorinio nepastovumo 4,93%. Atsižvelgiant į orų prognozę, investuotojus būtų tikslingiau informuoti apie 4,93 proc., O ne 6,98 proc.

Populiarios Temos

Jungtinės Valstijos svarsto tarifus plienui ir aliuminiui

Naujausios Jungtinių Valstijų prekybos departamento rekomendacijos teikia svarbių naujienų. Departamentas, kuriam vadovauja prekybos sekretorius Wilburas Rossas, patarė gerokai padidinti tokių medžiagų kaip plienas ir aliuminis importo tarifus. „Economy-Wiki.com“ mes analizuojame galimą plieno tarifų padidėjimąDaugiau…

Švedija, šalis, linkstanti dingti grynuosius pinigus

Švedija yra šalis, kuri daro didelę pažangą grynųjų pinigų ekonomikos link. Jei kas apsimeta, kad kavą moka grynaisiais, jis susidurs su užrašais „Mes nepriimame grynųjų“. Klestinti Šiaurės šalių tauta sugebėjo būti ta valstybė, kuri daugiausiai naudoja kreditines korteles ir skaitmeninius mokėjimus. PinigaiSkaityti daugiau…