Dinaminis ekonometrinis modelis

Dinaminis ekonometrinis modelis yra ekonometrinis modelis, kuriame aiškinamieji kintamieji atsilieka.

Dinaminio ekonometrinio modelio koncepcija turi prasmę tik tada, kai kalbame apie laiko eilučių duomenis. Kalbėdami apie vėlavimus, mes turime omenyje tai, kas „atidėta“ arba kurioje yra ankstesnių laikotarpių duomenys. Todėl prasminga kalbėti apie dinaminius modelius tik tada, kai bent jau kai kurie paaiškinamieji kintamieji pateikiami laiko eilutės forma. Tačiau įprasta, kad visi arba beveik visi kintamieji yra laiko eilutės.

Šia prasme, norint gerai suprasti šį terminą, pirmiausia reikia paaiškinti ekonometrinio modelio esmę. Antra, vėlavimo sąvoka turėtų būti suformuluota aiškiai ir glaustai.

Ekonometrinis modelis

Dinaminis ekonometrinis modelis yra tas, kuriame viename ar daugiau paaiškinamųjų kintamųjų yra atsilikimų. Tai yra, ji turi formą:

Kaip ir visuose ekonometriniuose modeliuose, šiame modelyje yra šie kintamieji:

Y: Tai paaiškintas kintamasis. Tai gali būti bet koks ekonominis kintamasis, kurį ketiname numatyti, įvertinti ar paaiškinti.

Nulis beta: Tai yra pastovus lygties terminas, jis neturi ekonominės prasmės. Jo įtraukimas į lygtį yra dėl matematinių priežasčių.

Beta viena: Tai koeficientas, kurio reikšmė paaiškina ryšį, kurį paaiškinamasis kintamasis x1 turi paaiškintame kintamajame Y laikui t.

X1: Kaip jau minėjome anksčiau, būtent vienas iš kintamųjų bando paaiškinti kintamojo Y elgesį.

Dvi beta versijos: Tai koeficientas, kurio vertė paaiškina ryšį tarp aiškinamojo kintamojo x1 prieš laikotarpį ir kintamojo Y svyravimų.

X2: Tai yra antrasis kintamasis, bandantis paaiškinti Y elgesį.

Trečia beta versija: Tai koeficientas, kurio reikšmė paaiškina ryšį tarp aiškinamojo kintamojo x2 ir kintamojo Y.

„T“ paantraštė: nurodo laiką. Tas indeksas gali naudoti tam tikrų metų ar tam tikro mėnesio vertes.

Nors į šį pagrindinį modelį mes įtraukėme atsilikimą tik į aiškinamąjį kintamąjį x1, mes galėjome įtraukti daugiau aiškinamųjų kintamųjų su daugiau atsilikimų. Straipsnio pabaigoje pamatysime galimų dinaminių modelių pavyzdžius.

Šiuo atžvilgiu verta paminėti, kad norint suprasti „dinamiško“ sąvoką su tam tikromis garantijomis, būtina įsisavinti sąvokas: ekonometrinis modelis ir regresijos modelis.

Dinaminė koncepcija

Kalbėdami apie dinamiką, kalbame apie tai, kad vieno ar daugiau aiškinamųjų kintamųjų svyravimai prieš vieną ar daugiau laikotarpių gali turėti įtakos šiuo metu paaiškinto kintamojo vertei.

Tarkime, kad pagrindinį modelį, kurį pateikėme, su paaiškinimo kintamojo x1 atsilikimu. Šis modelis daro prielaidą, kad ankstesnio laikotarpio kintamojo x1 reikšmė paaiškina kintamąjį Y dabartiniu laikotarpiu.

Dinaminio ekonometrinio modelio pavyzdys

Tarkime, kad turime ekonometrinį modelį, kuris bando paaiškinti šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP). Norėdami tai paaiškinti, kaip aiškinamuosius kintamuosius naudosime du nedarbo lygio ir pramonės gamybos indeksus.

Aptariamas modelis būtų matematiškai, kaip:

BVP: Tai yra paaiškintas kintamasis, jis rodo bendrojo vidaus produkto indeksą.

Aprašymas: Tai yra pirmasis paaiškinamasis kintamasis, nurodantis šalies nedarbo indeksą.

Prod .: Tai yra antrasis paaiškinamasis kintamasis, ir tai yra tos šalies pramonės produkcijos indeksas.

t: Atstovauja ataskaitiniams metams

Apskaičiavus modelį, įsivaizduokime, kad koeficientai yra tokie:

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, kodėl mes žinome, kad tai dinamiškas ekonometrinis modelis? Nes ne visi kintamieji randami tuo pačiu laiko momentu: „t“ momentas. Yra ankstesnio laikotarpio kintamasis: „t - 1“.

Tai reiškia, kad šių metų nedarbas neigiamai veikia BVP. Kitaip tariant, kuo didesnis nedarbo lygis, tuo mažesnis BVP kintamasis. Bet būtent tai, kad praėjusių metų nedarbas taip pat turi įtakos šių metų BVP kintamajam. Tiesa, neigiamas poveikis sumažėja nuo 0,36 iki 0,10, tačiau jis ir toliau neigiamai veikia.

Aiškus to pavyzdys yra pinigų politika. Ekonometriniuose modeliuose, kuriais bandoma įvertinti šalių ekonomikos augimą, į pinigų politiką atsižvelgiama kaip į aiškinamąjį kintamąjį, tačiau su atsilikimais. Tai yra, jie žino, kad pinigų politika neturi tiesioginio poveikio ekonomikai. Pinigų politika realiajai ekonomikai turi poveikį po kelių laikotarpių. Ankstesniais metais taikoma pinigų politika gali turėti daugiau įtakos šalies ekonomikos augimui nei tais pačiais metais taikoma pinigų politika.

Toliau pamatysime du pavyzdžius, kad pamatytume, kaip modelis interpretuojamas:

1 pavyzdys

Tai reiškia, kad 1980 m. BVP indeksas paaiškinamas šia lygtimi ir jos vertėmis. Tai yra, jei visa kita būtų pastovi, jei nedarbo rodiklis 1980 m. Būtų didesnis už vieną vienetą, BVP kintamasis būtų sumažintas 0,36 vieneto (atkreipkite dėmesį į priešais esantį minuso ženklą). Be to, jei viskas būtų pastovi, jei nedarbo kintamasis būtų didesnis vienetas 1979 m., Tai neigiamai paveiktų 1980 m. BVP 0,10 vieneto.

Kita vertus, išlaikant viską pastovų, jei tais pačiais 1980 metais pramonės gamyba, užuot pateikusi vertę, būtų pateikusi dar vieną vienetą, 1980 m. BVP kintamasis būtų padidėjęs 0,68 vieneto.

2 pavyzdys

Tai reiškia, kad 1985 m. BVP indeksas paaiškinamas šia lygtimi ir jos vertėmis. Tai yra, jei visa kita būtų pastovi, jei nedarbo rodiklis 1985 m. Būtų didesnis, BVP kintamasis būtų sumažintas 0,36 vieneto (atkreipkite dėmesį į priešais esantį minuso ženklą). Be to, jei viskas būtų pastovi, jei nedarbo rodiklis 1984 m. Būtų didesnis, tai neigiamai paveiktų 0,10 vieneto 1985 m. BVP.

Kita vertus, išlaikant viską pastovų, jei tais pačiais 1985 m. Pramonės produkcija, užuot pateikusi vertę, būtų pateikusi dar vieną vienetą, 1985 m. BVP kintamasis būtų padidėjęs 0,68 vieneto.

Štai keli dinaminių modelių pavyzdžiai:

Apibendrinant galima pasakyti, kad dinaminis ekonometrinis modelis yra tas, kuris pateikia vieno ar daugiau paaiškinamųjų kintamųjų atsilikimą. Atsižvelgiant į atvejį, kad net paaiškintas kintamasis taip pat gali būti paaiškinamasis. Pastarasis yra vadinamasis uždelstas endogeninis modelis.