Yra daugybė prekybos sistemų tipų ir jas galima klasifikuoti apskritai atsižvelgiant į jų diskreciją, vykdomą tendencijų fazę ir jų veiklos kryptį.
Prekybos sistemos yra taisyklių rinkiniai, palengvinantys operacijas finansų rinkose. Klasifikacijų, kurias galima atlikti iš jų, skaičius yra labai didelis. Savo ruožtu kiekviena klasifikacija turės kelis potipius. Tačiau yra trijų rūšių klasifikacijos, kurios yra naudingiausios ir taip pat geriausiai žinomos.
Diskrecinės, pusiau automatinės ir automatinės prekybos sistemos
Atsižvelgiant į diskreciją, yra trijų tipų prekybos sistemos. Galėtume pasakyti ir remiantis objektyvumu. Tačiau objektyvumas vertybinių popierių rinkos pasaulyje taip pat gali būti subjektyvus. Taigi mes skiriame:
- Savo nuožiūra: Tai yra prekybos sistemos, kurios, net ir turėdamos apibrėžtas taisykles, paskutinį sprendimą palieka prekybininko sprendimui. Pavyzdžiui, sistema, pagrįsta diagramos paveikslais.
- Pusiau automatinis: Tai prekybos sistemos, turinčios apibrėžtas ir fiksuotas taisykles, tačiau operacijos įvedamos rankiniu būdu. Pavyzdžiui, sistema, paremta slankiaisiais vidurkiais, valdoma rankiniu būdu.
- Automatinis: Tai yra tos prekybos sistemos, kurios turi apibrėžtas ir fiksuotas taisykles, paleidžia operacijas per algoritmą. Pavyzdžiui, ekspertas patarėjas.
Prekybos sistemos, pagrįstos kryptingomis ir rinkos atžvilgiu neutraliomis strategijomis
Atsižvelgdami į strategijos tipą, galime atskirti prekybos sistemas pagal skirtingas strategijos rūšis:
- Kryptinėmis strategijomis pagrįstos prekybos sistemos: Tai prekybos sistemos, atidarančios ilgąsias ar trumpąsias pozicijas. Jie bando pasipelnyti iš judėjimų viena ar kita citatų kryptimi. Pavyzdžiui, bet kokia sistema, pagrįsta techniniais rodikliais.
- Prekybos sistemos, pagrįstos rinkos neutraliomis strategijomis: Tai prekybos sistemos, tuo pačiu metu atidarančios ilgąsias ir (arba) trumpąsias kelių turto pozicijas vienu metu. Jie bando sukurti pelningumą išnaudodami neefektyvumą finansų rinkose. Pavyzdžiui, porinės prekybos sistemos
Tendencijų, šoninių ir kontratendencijų prekybos sistemos
Atsižvelgdami į tendencijos fazę, kurioje jie veikia, galime išskirti tris sistemų tipus:
- Tendencijos: Jie yra tendencijų sistemos arba tendencijų sekėjai, tie, kurie bando pasinaudoti tendencijomis aukštyn arba žemyn. Pavyzdžiui, sistemos, pagrįstos Dow teorija ar slankiaisiais vidurkiais.
- Dalyviai: Lydinčios sistemos yra tos, kurios veikia kainų diapazonus arba kurios nežiūri į kainų diagramas. Pavyzdžiui, pardavimas esant pasipriešinimui ir pirkimas iš atramų šoniniame prekybos kanale. Kitas priežiūros sistemų pavyzdys yra tos, kurios pagrįstos investicijomis į vertę.
- Kontrastinės tendencijos: Kontrendendencinės sistemos yra tos, kurios veikia prieš bendrą tendenciją. Tai yra tie, kurie bando pasinaudoti tendencijų korekcijomis, kad gautų pelną. Pavyzdžiui, sistema, pagrįsta MACD rodiklio skirtumais.
Prekybos sistema vienu metu gali būti trijų tipų. Pavyzdžiui, ekspertas patarėjas, dirbantis pagal slenkamuosius vidurkius, yra automatinė, kryptinė ir tendencijų sistema. Kitas pavyzdys - sistema, pagrįsta prekybos tendencijų tęsimo diagramos skaičiais, yra tendencijų ir krypčių diskrecinė sistema.
Toliau pateikiama svarbiausių sistemų tipų hierarchijos apžvalga:
