Sisteminė rizika - kas tai yra, apibrėžimas ir sąvoka

Sisteminė rizika yra užkrėtimo rizika, atsirandanti finansų krizės metu dėl jos koncentracijos tam tikrame ekonomikos sektoriuje ir galinti tiesiogiai paveikti likusius į ją įeinančius gamybos sektorius.

Didžiausia sisteminė rizika yra bankų sektoriuje, nes tai gali turėti labai neigiamą poveikį visos ekonomikos raidai.

Geresnės sisteminės rizikos kontrolės tendencijos

Po 2007–2011 m. Finansų krizės viso pasaulio institucijos dar labiau rūpinosi rizikos valdymo sistemų kūrimu bankų sektoriuje. Tai gali sukelti katastrofiškų pasekmių ekonomikai.

Dėl šios priežasties Bazelio susitarimų kontrolės sistemos ir mechanizmai buvo patobulinti, nes per jas nustatomos gairės, kad būtų išvengta įvykių, galinčių kelti pavojų finansų sektoriui.

Savo ruožtu bankai investavo į technologijas, mokė ir samdė kvalifikuotus darbuotojus, kad sukurtų reitingavimo ir balų sudarymo modelius, kurie pagerintų jų prognozuojamus įvertinimus, daugelis iš jų remiasi Var modeliais (rizikos rizika), streso testu, IMA ir EMA modeliais arba papildoma rizika , Portfelio „Betos“ ir jų išsklaidymai. Šie modeliai turi tą patį tikslą, kuris yra ne kas kita, kaip kontroliuoti rizikos situacijas krizės metu, leidžiančią numatyti didžiausią numatomą nuostolį, kad būtų patenkintas jų aprūpinimas.

Be to, bankai turi paskatų kurti ir patvirtinti viduje sukurtus kiekybinius modelius kartu su reitingų agentūrų reitingais ir tarptautinių organizacijų, tokių kaip centriniai bankai, atstovų nuomonėmis. Pastarieji investuoja daug pinigų į šio klausimo tyrimus. Savo ruožtu yra daugybė konsultavimo įmonių, kurios specializuojasi patarimų rizikos klausimais klausimais, ne tik tų, kurios vadinamos didžiuoju ketvertu (PwC, EY, Deloitte ir KPMG), bet ir daugeliu kitų, kurios atsakingos už puikius specialistus.